Рынок энергоносителей:

Толерантным, тем кто живет на Западе, по прикидкам климатологов в этом году и далее, и далее, и далее придется перестраивать свою жизнь под сибирский вариант. То есть с центральным отоплением, с валенками и шубами, всё как положено, с еще большей тратой ресурсов на обогрев. А всё почему, а потому что Гольфстрим стынет и смещается дальше от границы с Европой.

Ничего страшного, австралийские кролики пойдут на мех. Их шкурки будут направлены как помощь нуждающимся в тепле от стран Британского содружества. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

ОПЕК на фоне искусственно созданного им же дефицита намертво вцепился в рынок. От безысходности цены продолжают рост, так как трейдеры понимают, что каждые сутки из хранилищ приходится забирать по 2 млн. баррелей, для покрытия текущего дефицита.

Ситуация очень сильно напоминает шантаж, не будем стесняться, это он и есть. Не удивительно, если американцы возьмут консервный нож и начнут открывать банку с надписью «Венесуэла». Они там уже начали вертеть крутить небольшие дырочки, но к полномасштабному освоению еще не перешли. Мало кто видел 10 тонн долларов в 100 долларовых купюрах, вот когда такое покажут Мадуро, так тот и забудет обо всём и всё и нет страны, и ОПЕК пойдет тихо покурить, подальше от своих бочек. Ждем в 24-м году подготовку к проведению свободных выборов в Саудовской Аравии.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке гелия от 2900 до 3900 рублей за кубический метр.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Россия лишила возможности Украину экспортировать зерно через порты Черного моря. А на прошлой неделе стало известно, что поставки будут невозможны через Польшу, Венгрию и Румынию. Если ситуация не будет разрешена в ближайшие несколько недель, то можно будет констатировать, что большой объем, несколько десятков миллионов тонн окажется заблокированным. Всё зерно в элеваторы не поместится, что будет означать постепенную порчу продовольствия. При этом украинское зерно будет «висеть» над рынком, так как в случае разрешения ситуации, всё оно быстро пойдет на экспорт, что негативно повлияет на цены.

Дорогой рис в Азии поддержит рынок зерновых. Хорошо, что пшеницы много и можно без проблем решить вопрос с едой. Страшно представить, как голодные индусы бегут во все стороны в поисках калорий. Слабая экономика Индии, это одна из причин из-за которой Запад не блокирует поставки российской нефти. Белые люди не хотят проблем в бывшей колонии. И без этого в Великобритании премьер индус, а заблокируют приток энергоносителей Лондон станет де-факто Дели.

Доллар/рубль:

На следующей неделе в среду ФРС проведет заседание по ставкам. Судя по тому, что сделал ЕЦБ, а он ставку в четверг поднял, американцы также поднимут её для того, чтобы сдерживать инфляцию, которая вновь начала ускоряться. За много-много лет, практически с 80-х годов, американские облигации станут очень популярными у инвесторов, что может разогнать индекс доллара до неприличных высот.

Банк России в пятницу поднял ставку на 1% до 13%, однако это никак не повлияло на курс, который остается в районе 95 рублей за доллар. Национальная валюта укрепляться не желает. Не исключено, что пользуясь ситуацией, коммерческие банки навязывают Правительству условия игры при которых они готовы покупать государственный долг по существенно более высоким ставкам, чем те, которые предлагает ЦБ. Текущее увеличение ставки может быть не борьбой с инфляцией, а повышением привлекательности займов внутри страны. У жадности нет границ. Поэтому в песни и сказки о том, что теперь долго повышать ставку не будем, верится с трудом. При сохранении трат бюджета на оборону на уровне 10 трлн. в год долг придется наращивать, есть только одно «но»: надо чтобы еще тебе кто-то в долг дал. Кроме внутренних заимствований на данный момент у России других источников финансирования нет. Это надо понимать.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.8 тыс. контрактов. Покупатели продолжают прибывать. Продавцов нет. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 сентября. Безоткатный рост не позволяет войти в лонг. Вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 98.00 продаем обязательно. Можно будет рассчитывать на возврат цен к уровню 88.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка:

Продажа: при подходе к 98.00. Стоп: 100.30. Цель: 88.00.

Поддержка – 91.38. Сопротивление – 97.80.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 2 и составляет 515 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.955 до 420.592 млн. баррелей, при прогнозе -1.912 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5.561 до 220.307 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.931 до 122.533 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.45 до 24.965 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.812 до 7.582 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.842 до 3.09 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.654 до 4.492 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 93.7 процента.

Спрос на бензин упал на -1.014 до 8.307 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.576 до 9.212 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.083 до 0.899 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.092 до 0.911 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.288 до 3.578 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.006 до 5.011 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.055 до 0.185 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.066 до 0.125 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.788 до 20.991 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.817 до 23.705 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.161 до 1.901 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.532 до 5.962 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.487 до 0.502 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.106 до 2.557 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.032 до 0.061 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.102 до 0.058 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 31.1 тыс. контрактов. Покупатели снизили активность, но их всё еще много приходит на рынок. Медведи продолжили отступать. Преимущество быков на рынке агрессивно растет.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Если мы закрепимся выше 90.00, то пойдем на 103.80. Тем не менее, покупать будем только на откате.

Сценарий падения: не продаем. Признаков разворота вниз нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при откате к 83.00. Стоп: 81.00 Цель: 96.00 (105.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 86.78. Сопротивление – 103.81.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Рынок продолжает лететь вверх, не давая возможности войти по приемлемым уровням. Вне рынка.

Сценарий падения: можно войти в шорт от 1075.0. Вход в шорт с текущих уровней можно отрабатывать на «часовых» интервалах.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1075.0. Стоп: 1130.0. Цель: 930.0.

Поддержка – 869.75. Сопротивление – 1075.00.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 27 сентября. Если в Европе будет холодная зима, а предпосылки есть, то газ улетит в космос. Держим лонги.

Сценарий падения: не продаем, уровни слишком низки.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137, 2.223 и 2.430, держите стоп на 2.320. Цель: 3.900.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.499. Сопротивление – 2.863.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: покупать здесь негде. Нужна коррекция хотя бы к 80000. Пока вне рынка.

Сценарий падения: подержим шорт. Стоп на 96000 после завершения недели выглядит вполне гармонично.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: думать при подходе к 80000.

Продажа: сейчас. Стоп: 96000. Цель: 81000. Кто в позиции от 88000, держите стоп на 96000. Цель: 81000.

Поддержка – 79053. Сопротивление – 95488.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: не дают нам взять на росте. Вне рынка.

Сценарий падения: можно продать. Шансы небольшие, но пока паники нет. Возможно будет коррекция цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 26000. Цель: 16000.

Поддержка – 20156. Сопротивление – 27129.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: мы заработали 900 рублей на лонге. А больше нам не дали. Вне рынка.

Сценарий падения: позиция неудобна для входа в шорт. Вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3313. Сопротивление – 4281.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.1 тыс. контрактов. Продавцов заходит на рынок больше, чем покупателей. Продавцы продолжают удерживать преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Вошли в лонг от 570.0. Теперь держим лонги в расчете на то, что мы зацепили минимум сезона. Не исключаем хода на 550.0. От данного уровня надо будет покупать еще агрессивнее.

Сценарий падения: продажи будут интересны от 710.0. Текущие уровни занижены.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 570.0, перенесите стоп на 568.0. Цель: 710.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 568.2. Сопротивление – 623.1.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 42.0 тыс. контрактов. Продавцы в лепешку раздавили рынок. Их очень много. Продавцы усилили контроль за рынком.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Для быков неделя прошла бестолково. По-прежнему не покупаем. Ждем. Убираем рекомендацию покупать от 455.0. Только от 425.0.

Сценарий падения: шорт возможен с близким стоп-ордером.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 425.0. Стоп: 405.0. Цель: 600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 486.0. Цель: 426.0.

Поддержка – 455.6. Сопротивление – 486.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Продолжим отказываться от покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: рассчитываем на ускорение падения цен. Держим шорт. Желающие могут нарастить позицию.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1370, перенесите стоп на 1390.0. Цель: 1000.0?

Поддержка – 1281.6. Сопротивление – 1383.7.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: не дали нам заработать на покупке. Вне рынка на этой неделе.

Сценарий падения: держим шорт. Если ФРС поднимет ставку в среду падение продолжится.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1940, перенесите стоп на 1936. Цель: 1600?!

Поддержка – 1899. Сопротивление – 1930.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжаем считать, что ход ниже 1.0600 может открыть путь к 1.0100. Не покупаем.

Сценарий падения: если уйдем ниже 1.0600 можно продать. Есть риск большой волатильности в среду вечером (ФРС). Будьте осторожны.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при падении ниже 1.0600. Стоп: 1.0730. Цель: 1.0100.

Поддержка – 1.0632. Сопротивление – 1.0773.

USD/RUB

Сценарий роста: не покупаем. Но в случае роста выше 101.00 мы будем вынуждены войти в лонг.

Сценарий падения: уровни остаются привлекательными для продаж. Но рынок как-то подозрительно легко переварил повышение ставки на 1%. Рубль не стал укрепляться перед выходными. Снизьте риск по капиталу для шорта в два раза, так-как рубль укрепится теперь только в результате чуда.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 101.00. Стоп: 98.00. Считайте риски!!!

Продажа: сейчас. Стоп: 99.30. Цель: 87.00. Кто в позиции от 97.50, держите стоп на 99.30. Цель: 87.00.

Поддержка – 92.60. Сопротивление – 98.67.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Будем держать открытый ранее лонг хотя и становится неуютно, так-как роста нет. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: будем держать шорты от 105800 и 105000. Отметим, что ход ниже 99000 может вызвать нервное расстройство у быков с быстрым ходом на 90000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 104000, перенесите стоп на 102000. Цель: 113600.

Продажа: нет. Кто в позиции от 105800 и 105000, держите стоп на 107000. Цель: 90000 (50000, 20000).

Поддержка – 101570. Сопротивление – 106200.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых