Хедж-фонды увеличили ставки на падение нефти и рубля
Хедж-фонды, работающие на американских фьючерсных площадках, увеличили ставки на дальнейшее падение цен на нефть и курса рубля, следует из данных, опубликованных в пятницу Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
За неделю с 9 по 16 февраля управляющие выбросили на рынок еще 11,43 млн баррелей «бумажной» нефти, увеличив объем коротких позиций во фьючерсах (приносящих прибыль при снижении цен) до 209 241 контракта (по тысяче баррелей каждый).
Объем длинных позиций хедж-фондов (приносящих прибыль при росте цен) сократился на 3108 контрактов. В результате чистая длинная позиция крупных спекулянтов обновила многолетний минимум, составив 58 тысяч контрактов.
С учетом опционов чистая длинная позиция спекулянтов сократилась на 13320 контрактов — до 97169 контрактов.
На конец отчетного периода на Нью-Йоркской бирже обращалось фьючерсных контрактов на нефть WTI на 1,84 млрд баррелей, что эквивалентно 19 дням мирового потребления и 108 дням потребления в США.
Параллельно хедж-фонды нарастили объем ставок на падение рубля — за неделю управляющие увеличили объем коротких позиций на 1110 контрактов, что эквивалентно покупке доллара против рубля на сумму 2,77 млрд рублей.
С учетом занятых длинных позиций объем ставок на падение рубля был скромнее — 415 контрактов или эквивалент 1,03 млрд рублей.
Чистая позиция хедж-фондов во фьючерсах на рубль вновь стала короткой, сигнализируя о том, что объем спекулятивных ставок на падение российской валюты превысил объем ставок на ее рост.
